2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月05日

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判断题

1、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

2、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

答 案：对

解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

3、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

4、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

单选题

1、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

• A：0．5
• B：0．9
• C：1
• D：1．1

答 案：C

解 析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

2、下列关于商业银行币种结构的说法，错误的是( )。

• A：一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机
• B：商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
• C：商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务
• D：商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率

答 案：C

解 析：一旦本国市场出现异常波动，如果国内商业银行不能迅速满足外币债务的偿付请求，将可能会陷入外币流动性危机，所以A项正确；商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制，所以B项正确；商业银行可以根据日常外币储蓄的需要，持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率，所以D正确；商业银行可以完全持有某种重要外币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量，所以C项说法错误。

3、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。

• A：大豆
• B：石油
• C：铜
• D：黄金

答 案：D

4、( )可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。

• A：代理业务
• B：法人信贷业务
• C：个人信贷业务
• D：资金交易业务

答 案：D

多选题

1、风险报告的综合报告应反映的主要内容包括（　　）

• A：加强风险管理的建议
• B：风险应对策略及具体措施
• C：分类风险状况及变化原因分析
• D：重大风险事项管理
• E：辖内各类风险总体状况及变化趋势

答 案：ABCE

2、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。

• A：有限责任制企业集团
• B：股份合作化企业集团
• C：纵向一体化企业集团
• D：横向一体化企业集团
• E：综合企业集团

答 案：CD

解 析：答案为CD。按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向一体化企业集团。