2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月09日

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判断题

1、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

2、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

3、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。  

答 案：对

解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。

4、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

单选题

1、在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理()最为有效。  

• A：声誉风险
• B：信息系统失效风险
• C：贷款违约风险
• D：商品价格风险

答 案：D

解 析：风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

2、下列商业银行内设机构中，最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）  

• A：薪酬与提名委员会
• B：资产处置委员会
• C：资产负债管理委员会
• D：风险管理与内部控制委员会

答 案：A

解 析：我国商业银行在高管层层面，普遍设立负责对各类具体风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的专业风险管理委员会，负责对信用风险进行审议的信用风险委员会，负责对市场风险进行审议的市场风险委员会，负责对操作风险进行审议的操作风险委员会，负责对流动性风险进行审议的资产负债委员会;在各分支机构层面，一般也会根据风险管理工作需要，设立风险管理相关委员会。而选项A薪酬与提名委员会最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会。

3、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）  

• A：商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
• B：商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
• C：商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标
• D：商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化

答 案：D

解 析：战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别：（1）宏观战略层面。董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险；（2）中观管理层面。业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在战略风险；（3）微观执行层面。所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。华尔街的金融危机表明，金融机构"重前台、轻后台"的发展模式很容易积聚战略风险。另外，外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。这些外部风险包括①行业风险；②竞争对手风险；③品牌风险；④技术风险；⑤项目风险；⑥其他外部风险商业银行正确识别来自内部和外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。D项错误。

4、即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?（）

• A：一个
• B：两个
• C：三个
• D：当日

答 案：B

解 析：即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

多选题

1、商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率（RAROC）,有利于（）。  

• A：反映盈利的长期稳定性
• B：有效控制商业银行的总体风险水平
• C：揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
• D：取代股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）
• E：优化经济资本在各类业务间的配置

答 案：BE

解 析：股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA）这两项指标被广泛用于衡量商业银行的盈利能力。但由于这两项指标无法全面、深入地揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，因此，用来衡量商业银行这样经营风险的特殊企业具有明显的局限性，但尽管如此，股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)并不能完全被经风险调整的资本收益率(RAROC)所替代。如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，则其所创造的高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。因此，采用经风险调整的业绩评估方法(RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。

2、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )

• A：利率风险
• B：汇率风险
• C：信用风险
• D：商品价格风险
• E：流动性风险

答 案：ABD

解 析：市场风险是指未来市场价格的不确定性对企业实现其既定目标的影响。它可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这些市场因素可能直接对企业产生影响，也可能是通过对其竞争者、供应商或者消费者间接对企业产生影响。