2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月30日

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判断题

1、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

答 案：错

解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

4、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

单选题

1、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。

• A：“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况
• B：商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日
• C：商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
• D：商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

答 案：D

解 析：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限错配情况，所以A选项正确；商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日，所以B选项正确；商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以C选项正确；商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性的流动性风险，所以D选项不正确。

2、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

• A：Credit Metric模型
• B：Credit Risk+模型
• C：Credit Portfolio View模型
• D：KMV模型

答 案：C

解 析：麦肯锡公司提出的Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型申的一系列参数值，所以C项正确。

3、声誉风险管理的具体做法不包括( )。

• A：强化声誉风险管理培训
• B：确保实现承诺
• C：确保及时处理投诉和批评
• D：杜绝一切风险投资

答 案：D

解 析：声誉风险管理的具体做法有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、确保及时处理投诉和批评、尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致、增强对客户／公众的透明度、将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

4、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）

• A：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
• B：风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
• C：风险转移只能降低非系统性风险
• D：风险规避可分为保险规避和非保险规避

答 案：B

解 析：风险可完全消除的表述是错误的。风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非保险转移的说法。

多选题

1、下列属于商业银行外部数据的是（）。

• A：综合评估国内市场行情和信息数据
• B：外部评级数据作为商业银行的主要数据源
• C：自行进行行业统计分析数据
• D：从商业银行业务库获得的数据
• E：与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失

答 案：ACE

解 析：选项B应为商业银行仍需依赖内部评级数据作为主要的数据源；选项D，属于商业银行内部数据的内容。

2、下列哪些属于操作风险的人员因素?（）

• A：知识／技能匮乏
• B：内部欺诈
• C：核心员工流失
• D：违反用工法
• E：外部人员盗窃

答 案：ABCD

解 析：形成操作风险的因素主要有四个人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。人员因素是内部欺诈、失职违规以及员工的知识／技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成不良影响而引起的风险。