2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月09日

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判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

单选题

1、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

• A：Credit Metric模型
• B：Credit Risk+模型
• C：Credit Portfolio View模型
• D：KMV模型

答 案：C

解 析：麦肯锡公司提出的Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型申的一系列参数值，所以C项正确。

2、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　　）。

• A：政府新兴的立法
• B：公共利益集团持续的压力/运动
• C：极端组织的行动或政变
• D：国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

答 案：D

解 析：政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。本国政府或商业银行海外机构所在地政府新兴的立法，公共利益集团持续的压力/运动，极端组织的行动或政变，这些均属于政治风险。国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策属于外部事件的监管规定风险。D项不属于政治风险。故本题选D。

3、对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

• A：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
• B：总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
• C：净总敞口头寸等于所有外币多头总额
• D：短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

答 案：C

解 析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A项正确；总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确；短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值，所以D项正确；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C项不正确。

4、( )是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

• A：信用风险
• B：市场风险
• C：声誉风险
• D：法律风险

答 案：B

解 析：市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。

多选题

1、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。

• A：替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法
• B：商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度
• C：使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
• D：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定
• E：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

答 案：AB

解 析：替代标准法是介于标准法和高级计量法之问的过渡方法。商业银行使用替代标准法应当能够证明使用该方法与使用标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度。选项C为标准法的要求，选项DE为高级计量法的要求。

2、违约概率预测准确性的验证常用的方法包括( )。

• A：二项分布检验
• B：卡方分布检验
• C：正态分布检验
• D：均匀分布检验
• E：检验给定年份某一等级PD预测准确性

答 案：ABCE

解 析：违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级PD预测准确性、检验给定年份不同等级PD预测准确性等。