2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月05日

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判断题

1、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

2、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

3、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

4、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

单选题

1、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为D_A=6年，负债久期为D_L=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）。  

• A：减少33.02亿元
• B：增加33.02亿元
• C：减少33.17亿元
• D：增加33.17亿元

答 案：C

解 析：用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示总负债的加权平均久期，V_A表示总资产的初始值，V_L表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①ΔV_A=-[D_A×V_A×Δy/（1＋y）]=-6×2000×0.5%/（1＋4%）≈-57.69（亿元）；②ΔV_L=-[D_L×V_L×Δy/（1＋y）]=-3×1700×0.5%/（1＋4%）≈=-24.52（亿元）；③ΔV_A－ΔV_L=-57.69+24.52=-33.17（亿元），即商业银行的整体价值减少了33.17亿元。

2、根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括（）。  

• A：一般准备
• B：特种准备
• C：专项准备
• D：附加准备

答 案：D

解 析：贷款损失准备的定义和特征银行贷款损失准备俗称拨备。根据《银行贷款损失准备计提指引》，银行应当按照谨慎会计原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。

3、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )

• A：公共客户和私人客户
• B：法人客户和个人客户D.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户
• C：单一法人客户和集团法人客户

答 案：B

解 析：按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可划分为法人客户_与个人客户。其中，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，而企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。

4、根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）  

• A：风险评估
• B：资本规划
• C：信息披露
• D：压力测试

答 案：C

解 析：内部资本充足评估是第二支柱的核心内容。银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

多选题

1、以下属于主要金融交易产品的有( )。

• A：即期
• B：远期
• C：期货
• D：互换
• E：期权

答 案：ABCDE

解 析：在全球金融市场，可供商业银行参与并交易的金融产品数不胜数、纷繁复杂，主要金融交易产品包括即期、远期、期货、互换、期权。

2、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括（）引起的操作风险。

• A：人员
• B：流程
• C：经营环境
• D：组织结构
• E：经营场所安全性

答 案：ABD

解 析：操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险；从外部因素来看，包括经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件等，所以选项ABD属于内部因素。