2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月27日

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判断题

1、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

2、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

3、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

4、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

单选题

1、方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）

• A：方差协方差法和历史模拟法
• B：历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
• C：方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
• D：方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法

答 案：B

2、员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力．如果商业银行总培训费用增加，但人均培训费用下降，意味着( )

• A：部分员工没有受到应有的培训
• B：多数员工受到应有的培训C员工培训效率上升D.员工培训效率下降
• C：员工培训效率下降

答 案：A

3、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（　　）。

• A：个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
• B：通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
• C：通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录
• D：个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

答 案：C

解 析：选项A，个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约；通过人民银行个人信息基础数据库以及海关、法院等权威部门可以获得个人客户的信用记录，所以选项B正确，选项C错误；选项D，实践表明，个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率。

4、内部流程引起的操作风险包括财务／会计错误、文件／合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控／报告、结算／支付错误、交易／定价错误六个方面。协议中出现错误或缺乏协议的操作风险属于（）。

• A：财务／会计错误
• B：文件／合同缺陷
• C：错误监控／报告
• D：结算／支付错误

答 案：B

解 析：文件／合同缺陷也称为文件／合同瑕疵，是指各类文件档案的制定、管理不善，包括不合适的或者不健全的文档结构，以及协议中出现错误或者缺乏协议等。

多选题

1、下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。  

• A：是一种全值估计
• B：需要对市场因子的统计分布进行假定
• C：是一种参数方法
• D：无须分布假定
• E：反映风险因素统计规律

答 案：ADE

解 析：历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系，因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。

2、远期净敞口头寸中的远期合约包括（　　）。

• A：远期外汇合约
• B：外汇期货合约
• C：未到交割日的现货合约
• D：已到交割日但尚未结算的现货合约
• E：外汇期权合约

答 案：ABCD

解 析：远期净敞口头寸中的远期合约包括远期外汇合约、外汇期货合约、未到交割日的现货合约、已到交割日但尚未结算的现货合约。