2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月27日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

单选题

1、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）  

• A：为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
• B：实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
• C：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
• D：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

答 案：A

解 析：风险管理信息系统应当:针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。

2、下列（）属于商业银行提高资本充足率的分子对策。  

• A：降低规模
• B：调整结构
• C：处置资产
• D：增加一级资本和二级资本

答 案：D

解 析：商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二级资本。

3、某银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

• A：200
• B：400
• C：600
• D：800

答 案：C

4、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。  

• A：36
• B：15
• C：28
• D：4

答 案：A

解 析：预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝1%×（1－60%）×3000＋2%×（1－40%）×2000＝36（万元）。

多选题

1、下列()管理的不到位，可引发流动性风险。  

• A：声誉风险
• B：国别风险
• C：操作风险
• D：信用风险
• E：市场风险

答 案：ABCDE

解 析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。

2、银行进行消极重组的情况具体包括（　　）

• A：债务人无力偿还而逃避还款
• B：债务人无力偿还而借新还旧
• C：合同条款变更导致债务规模下降
• D：债务人无力偿还而导致的展期
• E：债务人企业运营不利导致销售能力下降

答 案：BCD