2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月27日

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判断题

1、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

2、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

3、列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：从本质上看，恢复计划是银行为应对严重压力情景，事前对经营、资本、流动性作出的一系列安排。

4、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

单选题

1、以下不属于商业银行经营原则的是( )。

• A：安全性
• B：风险性
• C：流动性
• D：效益性

答 案：B

解 析：随着我国市场经济竞争日益加剧，商业银行面临的风险也呈现出复杂多变的特征，对这些风险进行正确的识剐、计量、监测并采取有效的控制手段和方法，是商业银行保持稳健经营，实现“安全性、流动性、效益性”经营原则的根本所在。

2、下列( )不属于信用风险管理领域相关制度指引。

• A：《贷款通则》
• B：《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
• C：《商业银行银行账户利率风险管理指引》
• D：《银团贷款业务指引》

答 案：C

解 析：以《贷款通则》《贷款风险分类指导原则》《银行贷款损失准备计提指引》《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》《商业银行授信工作尽职指引》《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》《项目融资业务指引》《固定资产贷款管理暂行办法》《商业银行并购贷款风险管理指引》《银团贷款业务指引》《银行开展小企业授信工作指导意见》等相关文件构成的制度框架，成为指导商业银行规范管理信用风险的主要依据。C选项为市场风险管理领域的监管指引。

3、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1 000万，税后净利润为700万，该业务EVA配给的经济资本为5 000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于( )

• A：－4300万
• B：200万
• C：－4 000万
• D：500万

答 案：B

解 析：EVA=税后净利润一资本成本=700- 500=200(万)。故选B。

4、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。  

• A：变得陡峭
• B：呈垂直状态
• C：变得平稳
• D：呈水平状态

答 案：A

解 析：中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

多选题

1、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）。

• A：最低资本要求
• B：信用风险控制
• C：监管部门的监督检查
• D：市场纪律约束
• E：金融创新

答 案：ACD

解 析：《巴塞尔新资本协议》的三大支柱很重要，一定要牢记，这个点经常作为考题。

2、某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（）。

• A：积极开展国际业务来分散面临的风险
• B：通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
• C：通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
• D：更多发放有担保的贷款为银行保险
• E：提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿

答 案：ABCDE

解 析：风险管理的方式可以多样化，可通过分散、对冲、转移、规避和补偿等策略及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险。