2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月25日

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判断题

1、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

2、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

3、假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。  

答 案：对

解 析：商业银行通常可以采用不同的评级方法和等级标准，从偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况、发展能力与潜力等方面，对法人客户进行信用评级，并对评级结果进行定期评定、适时调整。

4、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

答 案：对

解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

单选题

1、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。  

• A：比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
• B：我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%
• C：商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
• D：比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

答 案：D

解 析：D项，流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

2、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。  

• A：制定合理的中长期经营战略
• B：正确划分表内业务和表外业务
• C：建立完善的内部控制体系
• D：正确划分银行账簿与交易账簿

答 案：D

解 析：合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。

3、在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某缱合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（）。

• A：所预计的下一年度的银行资本
• B：本年度的银行资本
• C：所预计的未来三年的银行资本
• D：过去三年间的银行资本

答 案：A

解 析：资本分配中的资本是所预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)，是商业银行用来承担所有损失，防止破坏的真实的资本。

4、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。

• A：经济和市场状况的较大变动
• B：新的监管机构的建议
• C：年度进行业务计划和预算
• D：授信集中度限额变化

答 案：D

解 析：在下列情况下，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定调整限额①经济和市场状况的较大变动；②新的监管机构的建议；③高级管理层决定的战重点的变化；④年度进行业务计划和预算。选项D不符合题意。

多选题

1、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括( )。

• A：实施方案中所涉及的风险因素
• B：与其他竞争对手战略实施方案的比较
• C：实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平
• D：尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
• E：银行日常经营管理的规范

答 案：ACD

解 析：商业银行战风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战规划和实施方案，其中的战规划应当包括实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析。A.C.D项正确。故本题选ACD。

2、商业银行所面临的()是多维风险，该类风险成因复杂，与其它风险种类的联系和相互作用密切。  

• A：法律风险
• B：战略风险
• C：科技风险
• D：流动性风险
• E：声誉风险

答 案：BDE

解 析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。声誉风险也被视为一种多维风险。同声誉风险相似，战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。