2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月25日

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判断题

1、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

2、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

答 案：对

解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

3、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

4、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

单选题

1、( )是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

• A：价内期权
• B：价外期权
• C：平价期权
• D：卖方期权

答 案：B

解 析：价外期权是期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以答案是B。

2、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )

• A：平价期权
• B：价内期权
• C：价外期权
• D：买方期权

答 案：A

解 析：如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为平价期权，所以A项正确。

3、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。  

• A：方差—协方差法
• B：蒙特卡洛模拟法
• C：历史模拟法
• D：标准法

答 案：A

解 析：方差—协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

4、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。  

• A：100%
• B：50%
• C：75%
• D：150%

答 案：A

解 析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。

多选题

1、常用的市场风险限额包括（　　）。

• A：交易限额
• B：风险限额
• C：止损限额
• D：损失限额
• E：追索限额

答 案：ABC

解 析：限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额。交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额，止损限额是指所允许的最大损失额。A.B.C项正确。故本题选ABC。

2、在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括（）。

• A：业务人员贪污或截留手续费
• B：不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
• C：挪用客户资金
• D：内部人员盗窃客户资料谋取私利
• E：推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

答 案：ABCDE

解 析：代理业务操作风险示例如下风险类别违规事项示例人员因素业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入未经授权或超过权限擅自进行交易内部人员盗窃客户资料谋取私利等内部流程销售时进行不恰当的告知和不真实的宣传，错误和误导销售未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券等代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中未获得客户允许代理扣划资金或进行交易对代理单据审核不清，出现违章操作或操作失误超委托范围办理业务等系统缺陷计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失系统设计和／或系统维护不完善，造成数据／信息质量不符合委托方要求违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等外部事件委托方伪造收付款凭证骗取资金通过代理收付款进行洗钱活动由于新的监管规定出台而引起的风险等