2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月25日

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判断题

1、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

2、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

3、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

4、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

单选题

1、债务人因种种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于( )。

• A：贷款重组
• B：限额管理
• C：贷款转让
• D：贷款审批

答 案：A

解 析：贷款重组是债务人因种种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以A项正确。

2、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

• A：0．5
• B：0．9
• C：1
• D：1．1

答 案：C

解 析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

3、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是( )。

• A：法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
• B：金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分是法律框架的有效补充
• C：规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规
• D：在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层

答 案：C

解 析：行政法规的效力高于规章，所以C硕错误。

4、以下关于久期的论述，正确的是( )。

• A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
• B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
• C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
• D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析

答 案：A

解 析：久期缺口的铯对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高，所以A项正确。

多选题

1、市场风险指标包括（）。

• A：不良资产率
• B：预期损失率
• C：累积外汇敞口头寸比例
• D：市值敏感性比率
• E：贷款损失准备金率

答 案：CD

解 析：市场风险指标包括累积外汇敞口头寸比例、市值敏感性比率，所以选项CD内容正确；选项ABE属于信用风险监管指标。

2、商业银行对操作风险有关损失事件统计的内容应至少包含（）。  

• A：损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认的时间
• B：事故涉及金额、损失金额、缓释金额
• C：与信用风险和市场风险的交叉关系
• D：非财务影响
• E：业务条线名称及损失事件类型

答 案：ABCDE

解 析：操作风险损失事件统计内容应至少包含:损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。