2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月25日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

3、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

4、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  

答 案：对

解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。

单选题

1、下列各项不属于资金交易业务流程的是( )

• A：前台交
• B：中台信贷流程
• C：中台风险管理
• D：后台清算

答 案：B

解 析：资金交易业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。

2、（　　）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

• A：董事会
• B：监事会
• C：股东大会
• D：高级管理层

答 案：D

解 析：D项，高管层负责组织实施经银行董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

3、( )是商业银行进行有效风险管理的最前端．

• A：外部风险监督机构
• B：内部审计部门
• C：法律／合规部门
• D：财务控制部门

答 案：D

4、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。

• A：0．25
• B：0．83
• C：0．82
• D：0．3

答 案：C

解 析：本题考察的是不良贷款拨备覆盖率如何计算的问题。不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3 +4)÷(6+2+3)≈0．82。

多选题

1、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。

• A：为营业场所购买财产保险
• B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
• C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
• D：将贷款资产证券化后出售
• E：要求借款人提供第三方担保

答 案：ADE

解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.D.E选项均属于风险转移。C选项属于风险补偿，B选项属于风险规避。

2、下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。  

• A：被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系是线性的
• B：解释变量Xi之间不存在多重共线性
• C：误差项ε满足标准正态分布
• D：对不同的观察值，误差项ε的方差等于0
• E：误差项ε的期望值为1

答 案：AB

解 析：多元线性回归模型的假设：第一：Y与解释变量Xi之间的关系是线性的;第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性;第三，误差项ε的期望值为零，即E(ε)=0;第四，对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差;第五，误差项ε满足正态分布。