2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月01日

2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月01日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

2、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

3、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

4、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

单选题

1、客户评级反映客户违约风险的大小，下列客户等级对应违约概率为100%的是（）。  

• A：垃圾级
• B：AA级
• C：违约级
• D：次级

答 案：C

解 析：DDD、DD、D级均为违约客户级别，违约概率100%。

2、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。

• A：不完善内部程序
• B：系统缺陷
• C：人员因素
• D：外部事件

答 案：B

解 析：系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供部分／全部服务或业务中断而造成的损失。

3、对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额．

• A：交易
• B：头寸
• C：风险
• D：止损

答 案：C

4、下列对债券凸性描述正确的是（）  

• A：凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
• B：凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
• C：在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
• D：修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

答 案：A

解 析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。

多选题

1、流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。

• A：信用风险
• B：市场风险
• C：操作风险
• D：战略风险
• E：声誉风险

答 案：ABCDE

解 析：虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。如果这些与流动性密切相关的风险不能及时得到有效控制，最终将以流动性危机的形式爆发出来。

2、全面风险管理要素包括（　　）。

• A：事件识别
• B：风险评估
• C：控制活动
• D：内部环境
• E：信息和交流

答 案：ABCDE

解 析：全面风险管理要素包括八个方面目标设定、风险反映、监控、事件识别、风险评估、控制活动、内部环境、信息和交流等。故选ABCDE。