2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月10日

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判断题

1、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

2、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（　　）

• A：市场风险
• B：操作风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：D

解 析：结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的诞生。信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

2、以下不属于商业银行建立高效风险管理组织结构应遵循的原则的是( )。

• A：岗位设置及职责分工明确
• B：具有可执行性
• C：综合设置岗位和职责
• D：最大限度地降低内部的交易成本

答 案：C

解 析：商业银行建立高效的风险管理组织结构应遵循的基本原则是岗位设置及职责分工明确，具有可执行性，并且能够最大限度地降低内部的交易成本。

3、与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于（　）。

• A：损失的原因，而不仅仅是损失指标
• B：量化风险指标，而非定性风险指标
• C：损失指标，而不仅仅是损失的原因
• D：定性风险指标，而不是量化风险指标

答 案：A

解 析：自下而上法的不同点就在于其注重损失的原因，而不仅仅是损失指标。自下而上法的操作风险的指标既可是定量的，也可以是定性的。

4、商业银行通常将特定时段内，包括活期存款在内的( )作为核心资金。

• A：平均存款
• B：平均贷款
• C：期望存款
• D：期望贷款

答 案：A

解 析：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供金融来源。

多选题

1、市场风险内部模型的主要优点包括（　　）。

• A：可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
• B：能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
• C：将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
• D：风险价值具有高度的概括性，简明易懂
• E：反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

答 案：ABCD

解 析：选项E应为不能反映资产组合的构成及其对价格的敏感性，这是市场风险内部模型的缺点之一。

2、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。

• A：外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
• B：当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
• C：在进行敞口分析时，银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
• D：银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
• E：对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

答 案：ABDE

解 析：C项中“只需要”的措辞就要引起考生注意，应为在进行敞口分析时，银行也需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。