2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月10日

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判断题

1、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

答 案：对

解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

2、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

3、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

4、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

单选题

1、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。  

• A：国别评级
• B：主权评级
• C：个人客户评级
• D：法人客户评级

答 案：A

解 析：国别风险评级结果仅表示排序，不包含违约概率。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。

2、商业银行流动性监管要求中，流动性缺口率不得低于( )。

• A：一20％
• B：一10％
• C：10％
• D：20％

答 案：B

解 析：流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产×100％。该指标不得低于一10％。

3、下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（）  

• A：国内信贷不属于国别风险分析的主体内容
• B：国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系
• C：国别风险包括信用风险，市场风险或流动性风险的加总
• D：国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽

答 案：C

解 析：国别风险的特点：①以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险分析的主体内容；②国别风险与其他风险是一种交叉的关系，它的具体表现可能是信用风险、市场风险、汇率风险、流动性风险等其中一种或多种的组合。国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

4、资产负债风险管理的重要分析手段为( )。

• A：缺口分析和盈利分析
• B：缺口分析和久期分析
• C：缺口分析和风险分析
• D：久期分析和盈利分析

答 案：B

解 析：缺口分析、久期分析为资产负债风险管理的重要分析手段，B项正确。

多选题

1、下列说法正确的有(?)。

• A：期望值是随机变量的概率加权和
• B：随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度
• C：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布
• D：正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布
• E：百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整

答 案：ABCDE

解 析：略。?

2、市场风险中的期权性风险包括( )。

• A：场内(交易所)交易的期权
• B：场外的期权合同
• C：债券或存款的提前兑付
• D：贷款的提前偿还等选择性条款
• E：银行资产、负债之间的币种不匹配

答 案：ABCD

解 析：期权风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金额工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。据此，A.B.C.D选项正确。E选项为汇率风险。