2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月25日

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判断题

1、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

2、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

3、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

单选题

1、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。  

• A：通常情况下，久期缺口为正值
• B：通常情况下，久期缺口为负值
• C：通常情况下，久期缺口为零
• D：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

答 案：A

解 析：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债／总资产）×负债加权平均久期。绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

2、境内外汇总资产等于( )。

• A：外汇总资产一外汇境外附属机构往来-#b汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资
• B：外汇总资产+外汇境外附属机构往来一外汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资
• C：外汇总资产一外汇境外附属机构往来一外汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业一外汇境外投资
• D：外汇总资产一外汇境外附属机构往来+外汇境外联行往来+外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资

答 案：C

解 析：境内外汇总资产=外汇总资产一外汇境外附属机构往来一外汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业一外汇境外投资。

3、（）属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。  

• A：预期损失
• B：非预期损失
• C：全部损失
• D：部分损失

答 案：A

解 析：预期损失属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。

4、( )在声誉风险管理的第一线。

• A：操作风险管理部门
• B：信用风险管理部门
• C：法律风险管理部门
• D：声誉风险管理部门

答 案：D

解 析：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题。

多选题

1、风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有( )。

• A：了解机构
• B：准备风险为本的现场检查
• C：对监管结果汇总报告
• D：实施风险为本的现场检查并确定评级
• E：监管措施、效果评价和持续的非现场监测

答 案：ABDE

解 析：风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级以及监管措施、效果评价和持续的非现场监测。所以选项A.B.D.E均符合题意。因此，本题的正确答案为A.B.D.E。

2、商业银行可根据自身的( )，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

• A：注册资本
• B：盈利能力
• C：业务特点
• D：风险状况
• E：经营范围

答 案：CD

解 析：商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。故本题选CD。