2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月28日

2025-09-28 10:54:48 来源：勒克斯教育网

课程题库

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2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月28日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

答案：对

解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。

答案：错

3、世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（）

答案：对

解析：世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。

4、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。

答案：错

解析：关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。

单选题

1、根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求，储备资本和逆周期资本基础上，还应符合附加资本要求。其中，附加资本要求主要通过（）资本类型满足。

A：核心一级资本
B：总资本
C：二级资本
D：一级资本

答案：A

解析：我国国内系统要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。

2、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是()。

A：一些关键流程和核心业务不应外包出去
B：银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
C：银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
D：选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

答案：C

解析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被"包"出去。

3、下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。

A：巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR
B：采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设
C：当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
D：ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

答案：C

解析：巴塞尔协议皿内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。

4、商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()

A：固有风险
B：系统性风险
C：剩余风险
D：非系统性风险

答案：C

解析：目前，风险与控制自我评估(RiskandControlSelf-Assessment,RCSA)是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险”。剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

多选题

1、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）

A：房地产价格出现较大幅度向下波动
B：部分行业出现集中违约
C：部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
D：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
E：银行支付清算系统突然中断运行

答案：ABCD

解析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。 E是流动性风险压力情景。

2、商业银行对公司客户进行财务分析时，下列指标属于营运能力指标的有（）