2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题04月28日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。( )

答 案：错

3、现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。( )

答 案：对

4、在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。

答 案：对

单选题

1、下列对修正久期描述错误的是()。  

• A：在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力越弱
• B：修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致
• C：修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）
• D：修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

答 案：A

解 析：修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。 在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。  

2、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向()报送大额交易和可疑交易报告，接受()的监管、检查。  

• A：中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局
• B：中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度
• C：中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局
• D：中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

答 案：D

解 析：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

3、CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

• A：信用等级
• B：资产规模
• C：盈利水平
• D：还款能力

答 案：A

解 析：在CreditMetrics模型中，信用工具(包括贷款、私募债券等)的市场价值取决于借款人的信用等级，即不同信用等级的信用工具有不同的市场价值，因此，信用等级的变化会带来信用工具价值的相应变化。

4、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。  

• A：自我评估和压力测试
• B：非现场监管和现场检查
• C：外部审计和信息披露
• D：风险评级和纠正处置

答 案：B

解 析：监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。

多选题

1、关于商业银行的气候风险管理措施，下列表述恰当的有（）  

• A：加大对“棕色”企业的信贷支持力度
• B：将应对气候变化纳入公司战略
• C：明确“三道防线”对气候风险的职责分工
• D：降低气候风险信息的披露水平
• E：运用气候风险压力测试评估极端损失

答 案：BCE

解 析：气候风险管理措施 1、将应对气候风险纳入公司战略 2、建立全面的气候风险管理体系 3、优化和调整信贷资产结构 4、加强情景分析和压力测试 5、加强气候风险信息披露  

2、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。  

• A：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
• B：因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露
• C：因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
• D：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露
• E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露

答 案：ABD

解 析：风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。 商业银行对客户的风险暴露包括：（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露；而选项C描述的表外。（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露；而选项E描述的银行账簿。（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；（6）其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。