2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月09日

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判断题

1、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

2、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

3、巴塞尔委员会2020年3月宣布，受疫情影响，将《巴赛尔III最终方案》的实施时间推迟为2023年12月31日。  

答 案：错

解 析：2020月3月，巴塞尔委员会宣布，受新冠肺炎疫情影响，将《巴塞尔III最终方案》的实施时间推迟一年，至2023年1月1日。

4、商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

单选题

1、下列关于公开市场操作的说法错误的是（）。  

• A：规模小
• B：期限较短
• C：力度大
• D：适合对市场流动性进行短期调控

答 案：C

解 析：相比准备金率政策力度大、期限长的特点，公开市场操作规模小，并且期限较短，适合对市场流动性进行短期调控。

2、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是( )。

• A：制定声誉风险管理政策和操作流程
• B：独立设置声誉风险管理职能
• C：负责识别、评估和监测声誉风险状况
• D：征询最大多数员工的意见和建议

答 案：D

解 析：声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任是制定声誉风险管理政策和操作流程，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险状况，所以A.B.C正确；D选项属于战略风险管理中董事会及高级管理层的职责。

3、( )指的是自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

• A：欧式期权
• B：平价期权
• C：美式期权
• D：买入期权

答 案：C

解 析：美式期权指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

4、下列不属于常用的市场限额风险的是( )。

• A：交易限额
• B：风险限额
• C：止损限额
• D：定价限额

答 案：D

解 析：常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。不包括选项D“定价限额”。因此，选项D符合题意。

多选题

1、蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。

• A：可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
• B：计算量较小，且准确性提高速度较快
• C：产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
• D：即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
• E：可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

答 案：ACE

2、下列关于监事会职责的说法．正确的有( )。

• A：监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
• B：监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系
• C：监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评
• D：跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作
• E：监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

答 案：ABCD

解 析：高级管理层负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，所以E项错误；A.B.C.D均是监事会的职责。