2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月09日

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判断题

1、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

2、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

3、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

单选题

1、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是( )。

• A：制定声誉风险管理政策和操作流程
• B：独立设置声誉风险管理职能
• C：负责识别、评估和监测声誉风险状况
• D：征询最大多数员工的意见和建议

答 案：D

解 析：声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任是制定声誉风险管理政策和操作流程，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险状况，所以A.B.C正确；D选项属于战略风险管理中董事会及高级管理层的职责。

2、下列属于资产的是（）。

• A：待转资产价值
• B：为职工代垫的医药费
• C：未分配的利润
• D：结转已销售产品的成本

答 案：B

3、某商业银行年底贷款余额为200亿元，正常类和关注类贷款合计为180亿元，一般准备金为8亿元，专项准备金l亿元，特种准备金l亿元，则其不良贷款拨备覆盖率为（　　）

• A：5％
• B：50％
• C：20％
• D：2％

答 案：B

4、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

• A：市场风险
• B：流动风险
• C：战略风险
• D：法律风险

答 案：A

多选题

1、下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。  

• A：计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
• B：可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
• C：无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
• D：对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
• E：计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

答 案：ABCD

解 析：E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法（采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD）。②回收现金流法。

2、战略风险识别可以从( )人手。

• A：技术层面
• B：中观管理层面
• C：宏观战略层面
• D：微观执行层面
• E：信息层面

答 案：BCD

解 析：战略风险识剐可以从宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面入手。