2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月09日

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判断题

1、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、下列选项不是商业银行通常运用的风险管理策略的是( )。

• A：风险集中
• B：风险对冲
• C：风险转移
• D：风险规避

答 案：A

解 析：商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

2、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

• A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
• B：内部评级是主要依靠专家定性分析
• C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
• D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业

答 案：A

解 析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

3、操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测，其中不包括（　）。

• A：资本模型
• B：风险诱因
• C：风险缓释
• D：历史损失

答 案：C

解 析：在操作风险管理实践中通常对风险诱因、风险指标、历史损失、因果模型、资本模型、绩效测评等六个方面进行监测。

4、商业银行最高风险管理、决策机构是（　）。

• A：董事会
• B：监事会
• C：风险管理部门
• D：财务控制部门

答 案：A

多选题

1、集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（　　）

• A：风险监测和分析能力
• B：数量分析能力
• C：价格核准能力
• D：模型创建能力
• E：系统开发／集成能力

答 案：ABCDE

2、商业银行对操作风险的识别方法，包括( )。

• A：内部衡量法
• B：外部衡量法
• C：自我评估法
• D：因果分析模型
• E：损失概率法

答 案：CD

解 析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。