2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月11日

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判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

3、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

4、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

单选题

1、下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是（）。

• A：公司治理
• B：合规管理文化
• C：信息系统
• D：外部控制

答 案：D

解 析：商业银行的风险评估与控制环境包括公司治理、内部控制、合规管理文化、信息系统。

2、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

• A：信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
• B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D：由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

答 案：C

解 析：C项，信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。

3、( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

• A：健全的内部控制体系
• B：完善激励约束机制
• C：完善的公司治理
• D：以上都正确

答 案：A

解 析：健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。加强内部控制建设是商业银行管理操作风险的基础。

4、某企业2011年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4％，2011年初所有者权益为39亿元人民币，2011年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2011年净资产收益率

• A：4．00％
• B：2．11％
• C：3．33％
• D：3．28％

答 案：C

多选题

1、下列属于流动性风险预警内部指标的有( )。

• A：多项业务风险水平增加
• B：盈利能力下降
• C：负债过于集中
• D：资产质量下降
• E：外部评级下降

答 案：ABCD

解 析：商业银行流动性风险预警的内部指标主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如，某项或多项业务／产品的风险水平增加、盈利能力下降、资产或负债过于集中、资产质量下降等，所以A.B.C.D正确，外部评级下降属于外部指标。

2、下列属于商业银行产晶线的是（　　）

• A：交易和销售
• B：零售银行业务
• C：公开市场业务
• D：资产管理
• E：贴现率

答 案：ABD