2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月24日

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判断题

1、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

2、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

答 案：错

解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。

3、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

4、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

单选题

1、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。  

• A：生产经营活动相对平稳
• B：财务真实性比较难以把握
• C：生产经营受市场的影响较大
• D：公司治理受股东影响较大

答 案：A

解 析：中小企业普遍存在经营风险大、户数分散、注册资金较少、财务管理不规范、流动资金贷款用于固定资产项目建设等问题，因此，对中小企业进行信用风险识别和分析时，应重点关注以下风险点：①中小企业普遍自有资金匮乏、产品结构单一，更容易受到市场波动、原材料价格和劳动力成本上涨等因素的影响，因此一般会存在相对较高的经营风险，直接影响其偿债能力。②中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票。因此，商业银行进行贷前调查时，通常很难深入了解其真实情况，给贷款审批和贷后管理带来很大难度。③当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债现象，直接影响其偿债意愿。D项，中小企业股东数量较少，“一股独大”问题突出，公司治理受股东影响较大。

2、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。  

• A：银行机构风险和合规性的分析、评价
• B：财务数据完整性、准确性和可靠性
• C：财务报告检查
• D：会计资料规范性

答 案：A

解 析：通常情况下，银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

3、影响金融工具久期的因素不包括( )

• A：金融工具的到期日
• B：距下一次重新定价日的时间长短
• C：到期日之前支付金额的大小
• D：金融T具的发行日期

答 案：D

解 析：D中发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间。

4、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。

• A：2．5％
• B：5％
• C：10％
• D：15％

答 案：B

解 析：假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率=0，则上述评级为B 的零息债券在1年内的违约概率p=1一(1+10％)÷(1+15．8％)≈1-0．95=0．05，所以B项正确。

多选题

1、巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括( )。

• A：加权平均法
• B：标准法
• C：现期风险暴露法
• D：远期风险暴露法
• E：内部模型法

答 案：BCE

解 析：巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

2、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（　　）。

• A：不良贷款迁徙率
• B：资本充足程度
• C：核心负债比例
• D：盈利能力
• E：准备金充足程度

答 案：BDE

解 析：风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度;A项不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标;C项核心负债比例属于风险水平类指标中的流动性风险指标。