2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月24日

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判断题

1、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

2、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

3、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

4、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

单选题

1、投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。 则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。  

• A：5%
• B：10%
• C：30%
• D：50%

答 案：B

解 析：1年后投资股票市场的预期收益率=0．05×50%+0．25×30%+0．40×10%+0．25×（-10%）+0．05×（-30%）=10%。

2、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )

• A：努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
• B：声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用
• C：保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
• D：声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

答 案：A

3、以下关于相关系数的论述，错误的是( )。

• A：相关系数具有线性不变性
• B：相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
• C：相关系数仅能用来计量线性相关
• D：对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

答 案：D

解 析：本题考察组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关．所以A.B.C正确。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。

4、即期交易中的交付及付款在合约订立后的( )营业Et内完成。

• A：1个
• B：2个
• C：3个
• D：当日

答 案：B

解 析：即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

多选题

1、下列关于操作风险计量方法的说法，正确的是( )。

• A：替代标准法和标准法是针对操作风险较低的商业银行
• B：高级计量法的风险敏感度更高
• C：对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据
• D：商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据
• E：《巴塞尔新资本协议》中对替代标准法提出了具体标准

答 案：ABD

解 析：替代标准法和标准法是针对操作风险较低的商业银行，高级计量法的风险敏感度更高，商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，所以A.B.D项正确；对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据，所以C项错误；《巴塞尔新资本协议》中未对替代标准法提出具体标准，所以E项错误。

2、下列关于风险的概念说法不正确的是（）。

• A：风险是一个事前的概念
• B：风险是一个事后的概念
• C：风险是一个贯穿于事前和事后的概念
• D：风险是一个无法确定的概念
• E：风险是一个与损失等同的概念

答 案：BCDE

解 析：风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域。风险是一个明确的事前的概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，所以选项A正确。选项BCD错误，选项E混淆了风险和损失的概念。