2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月24日

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判断题

1、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

2、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

3、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

4、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

单选题

1、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。  

• A：100%
• B：50%
• C：75%
• D：150%

答 案：A

解 析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。

2、（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。

• A：RiskCalc模型
• B：死亡率模型
• C：CreditMonitor模型
• D：KPMG风险中性定价模型

答 案：B

解 析：死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。

3、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的（）

• A：风险转移
• B：风险对冲
• C：风险补偿
• D：风险规避

答 案：C

4、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）  

• A：VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
• B：压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
• C：压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平
• D：VaR方法只有在99%的置信区间内有效

答 案：A

解 析：压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

多选题

1、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（　　）。

• A：利率水平提高
• B：扩张的货币政策
• C：借款人财务杠杆提高
• D：经济转入萧条
• E：借款人收益波动性变大

答 案：ACDE

2、下列属于可缓释的操作风险的有( )。

• A：火灾
• B：抢劫
• C：高管欺诈
• D：改变市场定位
• E：交易差错

答 案：ABC

解 析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，故A.B.C选项正确。D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可降低的操作风险。