2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月21日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

3、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

4、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

单选题

1、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（）。  

• A：持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告
• B：对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
• C：评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
• D：了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

答 案：A

解 析：A项的正确描述应为：持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告。

2、下列不属于个人信贷业务品种的是( )。

• A：个人住房按揭贷款
• B：个人大额耐用消费品贷款
• C：个人存取款
• D：个人经营贷款

答 案：C

3、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。

• A：2．5％
• B：5％
• C：10％
• D：15％

答 案：B

解 析：假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率=0，则上述评级为B 的零息债券在1年内的违约概率p=1一(1+10％)÷(1+15．8％)≈1-0．95=0．05，所以B项正确。

4、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（　　）

• A：公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
• B：公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
• C：对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
• D：效率原则是指中国银行业监督管理委员会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

答 案：D

多选题

1、()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

• A：机构存款人
• B：小额存款人
• C：公司存款人
• D：中小企业
• E：零售客户

答 案：AC

解 析：根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在二级市场的成交量和成交价格，公司／机构客户能够对商业银行的风险状况作出判断，进而决定存款的额度和去向。因此，公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。尤其大额公司／机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。

2、市场风险中的期权性风险包括( )。

• A：场内(交易所)交易的期权
• B：场外的期权合同
• C：债券或存款的提前兑付
• D：贷款的提前偿还等选择性条款
• E：银行资产、负债之间的币种不匹配

答 案：ABCD

解 析：期权风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金额工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。据此，A.B.C.D选项正确。E选项为汇率风险。