2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月21日

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判断题

1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

3、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

4、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

单选题

1、一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2．3%，则第二年有两支债券违约的概率是（）  

• A：2.3%
• B：4.6%
• C：0.16%
• D：4.55%

答 案：C

解 析：3*2.3%*2.3%*（1-2.3%）=0.16%

2、以下不属于操作风险特征的是（）。  

• A：具体性
• B：分散性
• C：差异性
• D：外生性

答 案：D

解 析：操作风险具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性、转化性。

3、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为20亿元，资产风险暴露为230亿元．预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )

• A：1．33%
• B：1．74%
• C：2．00 %
• D：3．08%

答 案：B

解 析：预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100%=4/230×100%=1.74%．故B选项正确。

4、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择．

• A：流动性风险
• B：可获得性
• C：不可获得性
• D：最终收益

答 案：B

多选题

1、公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列( )方面．

• A：董事会是商业银行的最高风险管理机构
• B：董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
• C：董事会是我国商业银行所特有的机构
• D：风险管理总监应当是董事会成员
• E：董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

答 案：ADE

解 析：董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。董事会负责审批风险管理的整体战和政策，确定商业银行的风险偏好和可承受的总体风险水平，督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关于风险性质和水平的报告，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况。所以，选项B的叙述是错误的。应由高级管理层负责识别、计量、监测和控制各种风险；监事会是我国商业银行所特有的机构，所以，选项C的叙述是错误的

2、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，错误的有（）。

• A：压力测试必须具有意义且足够审慎
• B：进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
• C：在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
• D：除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
• E：商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

答 案：BC

解 析：压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。