2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月09日

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判断题

1、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

2、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

3、第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

答 案：对

解 析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。

4、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

单选题

1、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )

• A：努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
• B：声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用
• C：保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
• D：声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

答 案：A

2、下列对债券凸性描述正确的是（）  

• A：凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
• B：凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
• C：在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
• D：修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

答 案：A

解 析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。

3、( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

• A：远期
• B：期货
• C：即期
• D：互换

答 案：C

解 析：即期是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。即期交易可在世界各地的签约方之间进行，由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。

4、( )源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。

• A：重新定价风险
• B：收益率曲线风险
• C：基准风险
• D：期权性风险

答 案：D

解 析：期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权可以是单独的金融工具，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中。

多选题

1、现场检查的重点内容有( )

• A：市场风险敏感度
• B：业务经营的合法合规性
• C：资产质量
• D：管理水平和内部控制
• E：风险状况和资本充足性

答 案：ABCDE

2、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。  

• A：制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系
• B：适度分散客户种类和资金到期日
• C：关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
• D：保持合理的资金来源结构
• E：根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

答 案：ABCDE

解 析：商业银行应通过以下方法保持合理的资产负债分布结构：①根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日；②在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备；③制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场；④制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况；⑤商业银行的资金使用应注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。