2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月09日

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判断题

1、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

2、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

3、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

4、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

单选题

1、某企业发出材料的计价方法前半年为先进后出法，后半年随意改为加权法主要违背了（）。

• A：谨慎性原则
• B：可比性原则
• C：相关性原则
• D：重要性原则

答 案：B

解 析：新准则将一贯性原则的要求列入可比性原则当中，故该企业材料发出的计价方法一个年度内随意变更，它违背了可比性原则，因为这样不便于企业前后各期的比较。

2、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（　　）

• A：解决表面问题，不需深究
• B：错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
• C：正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
• D：容易解决的先处理，不容易解决的问题麟忽视

答 案：C

3、若银行资产负债表上有美元资产1 100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为( )。

• A：多头650
• B：空头650
• C：多头600
• D：空头600

答 案：C

解 析：敞口头寸=即期资产一即期负债+远期买入一远期卖出+期权敞口头寸+其他=1100—500+300—400+100=600，如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头，所以C项正确。

4、Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

• A：保险学的精算理论
• B：Merton模型
• C：经济计量学理论
• D：资产组合理论

答 案：B

解 析：CreditMonitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，所以CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是Merton模型。故本题选B。

多选题

1、我国商业银行信用风险监管指标包括（　　）

• A：不良资产率
• B：不良贷款拨备覆盖率
• C：预期损失率
• D：贷款损失准备充足率
• E：不良贷款率

答 案：ABCDE

2、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（　　）。

• A：风险水平类指标
• B：风险收益指标
• C：风险迁徙类指标
• D：风险抵补类指标
• E：风险排序指标

答 案：ACD

解 析：依据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标，风险监管核心指标分为三个主要类别风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。A.C.D项正确。故本题选ACD。