2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月18日

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判断题

1、商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  

答 案：对

解 析：2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继英国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

2、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

3、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

4、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

单选题

1、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。  

• A：方差—协方差法
• B：蒙特卡洛模拟法
• C：历史模拟法
• D：标准法

答 案：A

解 析：方差—协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

2、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）  

• A：声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设
• B：声誉风险管理应主要针对员工言行和理财产品
• C：声誉风险管理应尽可能覆盖商业银行的各种行为
• D：声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

答 案：C

解 析：2009年8月，银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

3、与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于（　）。

• A：损失的原因，而不仅仅是损失指标
• B：量化风险指标，而非定性风险指标
• C：损失指标，而不仅仅是损失的原因
• D：定性风险指标，而不是量化风险指标

答 案：A

解 析：自下而上法的不同点就在于其注重损失的原因，而不仅仅是损失指标。自下而上法的操作风险的指标既可是定量的，也可以是定性的。

4、( )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。

• A：企业文化
• B：风险文化
• C：保险文化
• D：管理文化

答 案：B

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

多选题

1、风险文化一般由（　　）三个层次组成。

• A：风险管理理念
• B：风险模型
• C：制度
• D：知识
• E：内部控制

答 案：ACD

2、法律/合规部门主要承担的职责包括( )。

• A：协助制定法律政策
• B：适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
• C：开展法律培训和教育项目
• D：经营管理的合规性和合规部门工作情况
• E：参与商业银行的组织架构和业务流程再造

答 案：ABCE

解 析：法律／合规部门主要承担的职责包括协助制定法律政策；适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求；开展法律培训和教育项目；关注、正确理解法律／合规／监管要求以及最新发展，为高级管理层提供建议；参与商业银行的组织架构和业务流程再造；参与商业银行新产品／服务开发，提供必要的法律／合规测试、审核和支持，所以A.B.C.E正确，经营管理的合规性和合规部门工作情况属于内部审计部门的内容，所以D项错误。