2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月18日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

3、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

4、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  

答 案：对

解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。

单选题

1、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )

• A：失误树分析方法
• B：资产财务状况分析法
• C：制作风险清单
• D：情景分析法

答 案：C

解 析：制作清单就犹如日常记账，是最基本最简单的方法。商业银行一般常用的风险识别的方法有(1)制作风险清单是银行识别风险最基本最常用的方法；(2)专家调查列举法是将面临的风险一一列出并按照标准分类；(3)情景分析法是通过有关的数据图表曲线来模拟银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在风险；(4)分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素；(5)失误树分析法是一种图解法，用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断总结哪些失误最可能导致风险损失；(6)资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险。

2、( )用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

• A：久期分析法
• B：期望分析法
• C：平均分析法
• D：自我评估法

答 案：A

解 析：利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化。因此久期分析法可以用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

3、几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取．这种风险属于( )引发的风险．

• A：人员因素
• B：系统缺陷
• C：内部流程
• D：外部事件

答 案：D

解 析：外部事件包括由于外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产（资金）及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉可能或者已经造成负面影响的事件。题中，黑客属于商业银行外部人员，侵入内部系统作案，对商业银行的客户等资源造成了严重的负面影响，因此属于外部事件引发的风险。

4、某银行2011年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元．2009年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行2011年年末的不良贷款拨备覆盖率为( )

• A：120%
• B：100%
• C：90%
• D：80%

答 案：A

多选题

1、以下不属于资产负债风险管理模式阶段特点的有( )。

• A：通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散
• B：重视对资产业务的风险管理
• C：加大商业银行经营的风险
• D：重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理
• E：金融衍生产品的广泛应用

答 案：BC

解 析：B项属于资产风险管理模式阶段的特点；资产负债风险管理模式强调对资产业务、负债风险业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总显平稳和风险控制，所以A.D项正确，C项错误；在资产负债管理模式阶段，费雪‘布莱克等成功推导出欧式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，所以E项正确。

2、根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

• A：关注类贷款
• B：次级类贷款
• C：可疑类贷款
• D：损失类贷款
• E：不良贷款

答 案：CE

解 析：根据2001年我国监管"-3局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于可疑类贷款和不良贷款。故选CE。