2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月12日

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判断题

1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

2、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

答 案：错

解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

3、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

4、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

单选题

1、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

• A：Credit Metric模型
• B：Credit Risk+模型
• C：Credit Portfolio View模型
• D：KMV模型

答 案：C

解 析：麦肯锡公司提出的Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型申的一系列参数值，所以C项正确。

2、商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，表3中最佳投资组合方案是（）。  

• A：投资组合丙
• B：投资组合甲
• C：投资组合乙
• D：投资组合丁

答 案：D

解 析：根据理性投资原则，投资者应选择在收益一定情况下风险最小的投资组合，同时风险水平要符合投资者的风险承受能力。本题甲丁在预期收益一定的情况下，丁的标准差小于甲说明丁风险更小。同理乙丙在预期收益一定时，丙的风险更小。对于丙丁比较，标准差一样即风险一样，理性投资者更趋向于预期收益更高的投资。

3、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是( )。

• A：可规避的操作风险
• B：不可降低的操作风险
• C：可缓释的操作风险
• D：应承担的操作风险

答 案：B

解 析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。商业银行可根据不同的操作风险类型采取相应的管理策略。

4、信用风险经济资本是指( )。

• A：商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
• B：商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
• C：商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
• D：以上都对

答 案：B

解 析：信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金。

多选题

1、下列关于授信审批的说法，错误的有( )。

• A：授信审批应当坚持审贷分离的原则
• B：授信审贷要对信用风险暴露进行详细评估
• C：零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露
• D：原有贷款的任何展期可以不用重新进行申请
• E：在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

答 案：CD

解 析：授信审批应当坚持审贷分离的原则，所以A项正确；授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估，所以B正确；企业风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露，所以C项错误；原有贷款的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要正常的审批程序，所以D 项错误；在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项统一考虑和计量，所以E项正确。

2、商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括()  

• A：报告内容可包括市场风险头寸、业务盈亏，风险价值、压力测试、限额执行情况等
• B：重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告
• C：综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议
• D：及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况
• E：及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议

答 案：ABCDE

解 析：根据报告内容，市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告，以及市场风险监测分析日报等。 1、市场风险计量管理报告 综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。（C正确）内容包括但不限于:按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸，金融市场业务的盈亏情况，交易账簿风险价值与返回检验，压力测试开展情况，限额执行情况，全行汇率风险分析，银行账簿利率风险分析，以及市场风险管理建议等。（A正确）2、市场风险专题报告 重点反映某一领域的市场风险状况。包括但不限于:反映专门市场风险因素或类型的报告（B正确），反映市场风险计量与管理流程专项环节的报告，反映具体业务组合风险状况的报告，反映市场风险管理专门问题的报告，董事会、高级管理层及其委员会确定的报告。3、重大市场风险报告及时报告 重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。（E正确）4、市场风险监测 分析日报及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况。（D正确）包括但不限于:全行交易账得金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况;各交易组合层面金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试及限额执行等情况。