2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月14日

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判断题

1、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

4、商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。  

答 案：对

解 析：商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。

单选题

1、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性表述，最不恰当的是（）  

• A：明确损失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失
• B：分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日（准备计提日）等
• C：建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制定的阈值应确保一致
• D：明确合并及分析规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等

答 案：C

解 析：建立适当的数据阈值，可就数据收集和建模制定不同阈值，但应避免建模阈值大大高于收集阈值，并就阈值情况进行合理解释说明。

2、金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?（　　）

• A：向右上方倾斜
• B：向左上方倾斜
• C：水平
• D：垂直

答 案：B

3、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

• A：期望均值法
• B：标准法
• C：替代标准法
• D：高级计量法

答 案：B

解 析：标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数B，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在各产品线中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致反映了各产品线的操作风险状况。B代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。

4、以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（）。

• A：首次提出了资本充足率监管的国际标准
• B：强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
• C：提出市场风险的资本要求
• D：提出合格监管资本的范围

答 案：B

解 析：ACD选项中的内容《巴塞尔资本协议》当中就已提出，《巴塞尔新资本协议》是继《巴塞尔资本协议》强调了商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束，考生需了解。

多选题

1、风险监管核心指标分为（）。

• A：风险水平
• B：风险迁徙
• C：风险缓释
• D：风险对冲
• E：风险抵补

答 案：ABE

解 析：风险监管核心指标分为风险迁徙、风险抵补、风险水平三个主要类别。

2、下列关于流动性比率的描述，正确的有( )。

• A：流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
• B：流动性比例应分别计算本币和外币口径数据
• C：流动性比例不得低于25％
• D：流动性比例不得低于60％
• E：流动性比例属于流动性风险评估常用指标

答 案：ABC

解 析：流动性比率=流动性资产余额÷流动性负债余额X100％。该指标不得低于25％，应分别计算本币和外币口径数据。该指标属于商业银行流动性监管指标，故A.B.C选项正确。