2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月14日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

2、商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。

3、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

4、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

单选题

1、国际收支逆差与国际储备之比超过( )时，说明风险较大．

• A：75%
• B：80%
• C：10．%
• D：150%

答 案：A

解 析：国际收支逆差与国际储备之比超过75%时，说明风险较大。故选A。

2、交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（）。  

• A：掉期合约应用
• B：期权产品的风险对冲
• C：股票合约
• D：远期合约应用

答 案：D

解 析：远期合约指交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。

3、某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。

• A：汇率风险
• B：重新定价风险
• C：期权性风险
• D：基准风险

答 案：B

解 析：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，会使银行面临基准风险，所以D项正确；该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，会使银行面临期权性风险，所以C项正确；由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，会使银行面临汇率风险，所以A项正确。

4、如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响?（　）

• A：会
• B：不会
• C：两者没有联系
• D：难以确定

答 案：A

解 析：在有些情况下，即使银行本身没有不当行为，也会由于银行客户的不当行为而导致对银行声誉的影响。例如，如果银行与毒品贩子或其他罪犯有联系，尽管通常银行不必对此类犯罪活动承担法律方面的责任，公众对银行的信心仍有可能遭到损害。

多选题

1、按照执行价格划分，期权可以分为( )。

• A：美式期权
• B：欧式期权
• C：价内期权
• D：平价期权
• E：价外期权

答 案：CDE

解 析：按照交易权利划分，期权分为买方期权和卖方期权；按照履约方式划分，期权分为美式期权和欧式期权；按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权。

2、下列关于流动性比率的描述，正确的有( )。

• A：流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
• B：流动性比例应分别计算本币和外币口径数据
• C：流动性比例不得低于25％
• D：流动性比例不得低于60％
• E：流动性比例属于流动性风险评估常用指标

答 案：ABC

解 析：流动性比率=流动性资产余额÷流动性负债余额X100％。该指标不得低于25％，应分别计算本币和外币口径数据。该指标属于商业银行流动性监管指标，故A.B.C选项正确。