2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月12日

2025-12-12 10:55:51 来源：勒克斯教育网

课程题库

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2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月12日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

答案：对

解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、目前国内银行业尚不能实现CVA的单独计量和有效管理。

答案：对

3、对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。

答案：对

4、世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（）

答案：对

解析：世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。

单选题

1、巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为（）

A：1%-2．5%
B：0%-3．5%
C：1%-3．5%
D：0%-2．5%

答案：C

解析：若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为1%-3．5%。

2、某商业银行经营几个不同的业务条线，并计划评估基本指标法和标准法下的操作风险资本要求，下表列出了过去三年里该行不同业务条线的相关年总收入，则用标准法计算出来操作风险资本要求比用基本指标法()

A：少1.17亿元人民币
B：少3.51亿元人民币
C：多1.51亿元人民币
D：多1.17亿元人民币

答案：A

解析：1、基本指标法操作风险资本等于银行前三年总收入的平均值乘上一个固定比例(用α表示)。资本计量公式为（240+285+355）/3*15%=44 2、 2016年，=3*18%+20*18%+60*12%+150*15%+4*15%+3*12%=34.8 2017年，=5*18%+25*18%+64*12%+180*15%+5*15%+6*12%=41.55 2018年，=6*18%+40*18%+76*12%+220*15%+6*15%+7*12%=52.14 (34.8+41.55+52.14)/3=42.83 =Max(42.83,0)=42.83 所以，标准法计算出来比基本指标法：42.83-44=-1.17

3、下列不属于基本面指标的是( )。

A：品质类指标
B：实力类指标
C：环境类指标
D：盈利能力指标

答案：D

解析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。

4、商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

A：损失数据收集
B：风险与控制自我评估
C：关键风险指标
D：因果分析模型

答案：D

解析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

多选题

1、与单个金融机构风险或个体风险相批比，系统性金融风险的主要特征包括（）

A：交叉传染性
B：突发性
C：复杂性
D：波及范围广
E：负外部性强

答案：ABCDE

解析：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征: 一是复杂性，系统性金融风险初始积累的多样性和不确定性、传染渠道的多样性和关联性，以及金融体系结构的复杂性，使得系统性金融风险是一种复杂的风险类型。二是突发性，系统性金融风险的爆发通常会带来剧烈的短期风险，可能引发市场参与者恐慌性反应。三是交叉传染性快，波及范围广。四是负外部性强。负的外部性以及对整个实体经济的巨大溢出效应是系统性金融风险最重要的特征。

2、近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式。具体包括（）