2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月22日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）

答 案：对

解 析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

3、对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。

答 案：对

4、国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

答 案：对

解 析：国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

单选题

1、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()  

• A：代客理财产品受利率波动造成损失
• B：委托方伪造收付款凭证骗取资金
• C：业务员贪污或截留代理业务手续费
• D：客户通过代理收付款进行洗钱活动

答 案：A

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。代客理财产品受利率波动造成损失属于市场风险。

2、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()  

• A：资产规模急剧扩张
• B：银行股票价格大幅上涨
• C：银行评级下调
• D：资产质量恶化

答 案：B

解 析：预警指标是应急计划最重要的组成部分之一。预警指标是对流动性危机不同阶段的预警信号，一般是预先选定的。以下是一些示例性的预警信号： ①银行收入下降。②资产质量恶化。③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。这是国外大型银行常使用的另一个触发指标。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。  

3、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为()  

• A：5000元
• B：500元
• C：5元
• D：50元

答 案：D

解 析：期望值是随机变量的概率加权和。依据题意可得E(x)=0.5%×10000+0=50元。

4、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于()管理策略。  

• A：风险补偿
• B：风险分散
• C：风险适中
• D：风险转移

答 案：B

解 析：商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。

多选题

1、根据监管要求，商业银行核心负债包括()  

• A：债券质押回购
• B：票据回购
• C：50%比例的活期存款
• D：到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券
• E：长期限同业负债

答 案：CD

解 析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日3个月以上(含3个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。指标将到期日在三个月以上的负债和50%的活期存款定义为核心存款。

2、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑()  

• A：抵押和担保
• B：还款方式
• C：客户所在地区
• D：货款品种、期限
• E：客户所处行业

答 案：ABCDE

解 析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。特定的风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。影响违约损失率的因素有多方面，主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素等。因此，题目中的选项均为商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时，通常需要考虑的因素。