2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月20日

2025-08-20 10:51:23 来源：勒克斯教育网

课程题库

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2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月20日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

答案：对

解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。（）

答案：对

解析：答案为对。题干说法正确。

3、非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。

答案：对

4、情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )

答案：错

单选题

1、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()

A：代客理财产品受利率波动造成损失
B：委托方伪造收付款凭证骗取资金
C：业务员贪污或截留代理业务手续费
D：客户通过代理收付款进行洗钱活动

答案：A

解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。代客理财产品受利率波动造成损失属于市场风险。

2、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）。

A：各业务部门→管理层→风险管理部门
B：各业务部门→风险管理部门→管理层
C：管理层→各业务部门→风险管理部门
D：管理层→风险管理部门→各业务部门

答案：B

解析：国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径是，各业务部门负责收集与操作风险相关的内部数据和信息，并报告至操作风险管理部门，操作风险管理部门汇总内外部风险信息并集中处理、评估后，形成操作风险报告递交管理层。

3、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是()。

A：对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
B：经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C：对擅长且愿意承担风险的业务可设置非常有限的风险容忍度和经济资本配置
D：经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

答案：C

解析：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

4、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排()

A：经济资本
B：存款准备金
C：资本充足率
D：存款保险

答案：A

解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本本质上是一个风险概念，通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度，以便于银行分析风险、考核收益、配置资本和经营决策。

多选题

1、下列反向压力测试描述正确的有()

A：反向压力测试将压力测试情景作为外生变量
B：反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
C：反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景
D：反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
E：反向压力测试是传统压力测试的补充手段

答案：BCE

解析：反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。按照、施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。

2、在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出()四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。