2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题04月20日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、固有风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

答 案：错

3、我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。

答 案：错

4、商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。（ ）

答 案：对

解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。

单选题

1、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是()  

• A：2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组
• B：2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》
• C：TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架
• D：TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议

答 案：A

解 析：为了对气候风险进行有效识别和评估，2015年12月，金融稳定理事会成立气候相关金融信息披露工作组(TCFD)。2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》，目标是深化市场参与者对气候风险的理解，建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架。TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出了披露建议。

2、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）。  

• A：与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
• B：支持出口信用保险公司投保客户的境外项目
• C：要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
• D：要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履约保函

答 案：B

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到: 第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。 第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。 第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。 第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。 第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。 第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。 第七，合同中增加保护条款旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。 第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。 第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。  

3、Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表述最恰当的是（）。  

• A：Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99%
• B：Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元
• C：Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元
• D：Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%

答 案：D

解 析：风险价值(ValueatRisk,VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

4、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是()  

• A：将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
• B：对风险造成的损失进行最大程度的控制
• C：从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
• D：定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

答 案：B

解 析：战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。

多选题

1、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。

• A：替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法
• B：商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度
• C：使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
• D：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定
• E：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

答 案：AB

解 析：替代标准法是介于标准法和高级计量法之问的过渡方法。商业银行使用替代标准法应当能够证明使用该方法与使用标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度。选项C为标准法的要求，选项DE为高级计量法的要求。

2、根据监管要求，商业银行核心负债包括()  

• A：债券质押回购
• B：票据回购
• C：50%比例的活期存款
• D：到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券
• E：长期限同业负债

答 案：CD

解 析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日3个月以上(含3个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。指标将到期日在三个月以上的负债和50%的活期存款定义为核心存款。