2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月17日

2025-08-17 11:03:40 来源：勒克斯教育网

课程题库

分享到空间 分享到新浪微博 分享到QQ 分享到微信

2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月17日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

答案：对

解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

答案：对

解析：国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

3、期权合约的持有者只有权利，没有义务。

答案：对

4、由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式（）

答案：对

解析：由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式

单选题

1、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A：内部模型法
B：权重法
C：内部评级法
D：高级计量法

答案：C

解析：商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

2、利率风险计量不包括以下（）方法

A：敞口分新
B：敏感性分析
C：久期分析
D：缺口分析

答案：A

解析：外汇敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

3、信用评分模型的关键在于( )。

A：辨别分析技术的运用
B：特征变量的当前市场数据的搜集
C：特征变量的选择和各自权重的确定
D：单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

答案：C

解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

4、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A：除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B：银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C：商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源
D：要能够生成客制化数据,适应监管要求变化、组织架构变化和新业务

答案：C

解析：关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力。

多选题

1、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。

A：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
B：因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露
C：因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
D：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露
E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露

答案：ABD

解析：风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。商业银行对客户的风险暴露包括：（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露；而选项C描述的表外。（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露；而选项E描述的银行账簿。（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；（6）其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。

2、2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。