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2021年7月期货从业资格期货基础知识考试题目及答案

2021年7月期货从业资格期货基础知识考试题目及答案

考试总分：20.5分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：274

试卷答案：有

试卷介绍： 2021年7月期货从业资格期货基础知识考试题目及答案已经整理好，需要备考的朋友们赶紧来刷题吧！

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试卷预览

单选题 多选题 判断题 综合题
  • 1. 某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期货期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为()期权。  

    A实值

    B平值

    C虚值

    D欧式

  • 2. 关于股票期权,下列说法正确的是()  

    A股票期权多头可以行权,也可以放弃行权

    B股票期权多头负有到期行权的权利和义务

    C股票期权在股票价格上升时对投资者有利

    D股票期权在股票价格下跌时对投资者有利

  • 3. 如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择()的方式进行期现套利。  

    A买入现货，同时买入相关期货合约

    B买入现货，同时卖出相关期货合约

    C卖出现货，同时卖出相关期货合约

    D卖出现货，同时买入相关期货合约

  • 4. 4月10日，某套利交易者在CME市场买入4手7月期英镑兑美元期货合约（交易单位为62500英镑），价格为1.4475，同时在LIFFE市场卖出10手6月期英镑兑美元期货合约10手，价格为1.4775（交易单位为25000英镑），5月10日将全部平仓，成交价格均为1.4825，该套利者通过套利交易()  

    A亏损7000美元

    B获利7500美元

    C获利7000美元

    D亏损7500美元

  • 5. 禽流感疫情过后，家禽养殖业恢复，玉米价格上涨。某饲料公司因提前进行了套期保值，规避了玉米现货风险这体现了期货市场的()作用。  

    A锁定生产成本

    B提高收益

    C锁定利润

    D利用期货价格信号组织生产

  • 1. 关于β系数的说法，正确的有()  

    Aβ系数是测度股票的市场风险的传统指标

    Bβ系数值可以用线性回归的方法计算得到

    Cβ系数值越大，股指期货套期保值中所需的期货合约就越多

    Dβ系数值大于1时，股票的市场风险高于市场整体风险

  • 2. 理论上，当市场利率上升时，将导致()。  

    A国债期货价格下跌

    B国债期货价格上涨

    C国债现货价格下跌

    D国债现货价格上涨

  • 3. 某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约，同时以4200元/吨卖出7月大豆合约，5月和7月合约价格分别变为()，该套利者获利（不计交易费用）  

    A4300元/吨和4450元/吨

    B4300元/吨和4350元/吨

    C4300元/吨和4320元/吨

    D4300元/吨和4200元/吨

  • 4. 公司卷入一场合并谈判，谈判结果对公司影响巨大但结果未知，如果是某投资者对该公司股票期权进行投资，可以采用的投资策略有()  

    A做多该公司股票的跨式期权组合

    B做多该公司股票的宽跨式期权组合

    C买进该公司股票的看涨期权

    D买进该公司股票的看跌期权

  • 1. 欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。  

    A对

    B错

  • 2. 套利市价指令可以保证套利者一定能按当前的价差水平成交。  

    A对

    B错

  • 3. 中国金融期货交易所得最高权力机构是股东大会。

    A对

    B错

  • 1. 某粮油经销商采用买入套期保值策略，在菜籽油期货合约上建仓10手，建仓时的基差为100元/吨。若该经销商在套期保值中实现净盈利30000元，则其平仓的基差应为()元/吨。（菜籽油合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）  

    A-100

    B-200

    C-500

    D300

  • 2. 2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑换美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2963,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/欧元。（不考虑交易成本）  

    A0.3012

    B0.1604

    C0.3198

    D0.1704

  • 3. 某投资者2月2日卖出5月棕榈油期货合约20手，成交价为5180元/吨，该日收盘价为5176元/吨.结算价为5182元/吨。2月3日，该投资者以5050元/吨，平仓10手，该日收盘价为4972元/吨，结算价为5040元/吨。则按逐日盯市结算方式，该投资者的当日平仓盈亏为()元。（棕榈油合约交易单位为10吨/手）  

    A13000

    B13200

    C-13000

    D-13200

  • 4. 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约()张。  

    A48

    B96

    C24

    D192

  • 5. 某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101,则交割时的现金流为()。(结果四舍五入取整)  

    A1499元人民币

    B1449美元

    C2105元人民币

    D2105美元

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