2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月07日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

4、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

单选题

1、商业银行最高风险管理、决策机构是（　）。

• A：董事会
• B：监事会
• C：风险管理部门
• D：财务控制部门

答 案：A

2、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（　　）操作风险点。

• A：人员因素
• B：外部事件
• C：内部流程
• D：系统缺陷

答 案：C

解 析：代理业务是银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，内部流程包括销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售；未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券等；代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中；未获得客户允许代理扣划资金或进行交易；对代理单据审核不清，出现违章操作或操作失误；超委托范围办理业务等。

3、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。

• A：提高我国商业银行的竞争能，
• B：进一步完善信息披露的监控机制
• C：改进我国商业银行信息披露
• D：提高审计效率

答 案：C

4、2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。

• A：《商业银行声誉风险管理指引》
• B：《巴塞尔新资本协议》
• C：《巴塞尔资本协议》
• D：《资本协议市场风险补充规定》

答 案：A

解 析：2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

多选题

1、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有( )

• A：压力测试必须有意义，且足够审慎
• B：进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形
• C：在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
• D：除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
• E：商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

答 案：ADE

2、商业银行风险管理流程的表述，不正确的有( )。

• A：适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求
• B：压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法
• C：风险控制随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果
• D：风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施
• E：常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法、失误树分析法等

答 案：ACE

解 析：适时、准确地识别风险是风险管理最基本的要求，所以A项不正确；风险监测随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量和效果，所以C项错误；常用的风险识别的方法有制作风险清单、资产财务状况分析法、失误树分析法、分解分析法，所以E项不正确。因此，本题正确答案为A.C.E。