2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月06日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

3、商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）  

答 案：对

解 析：战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

4、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

单选题

1、统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照（）合并计算产品所投资的底层资产  

• A：重要原则
• B：整体原则
• C：适当原则
• D：穿透原则

答 案：D

解 析：统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照穿透原则合并计算产品所投资的底层资产。

2、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）  

• A：商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式
• B：商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
• C：商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
• D：有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标

答 案：C

解 析：战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。

3、下列对于外币的流动性风险管理的说法错误的是（）。

• A：高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构
• B：外币的流动性管理只能集中在总部
• C：商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道
• D：我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计

答 案：B

解 析：高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构，可以选择外币的流动性管理集中在总部或分散到各分行，所以A项内容正确，B项内容错误。选项C，商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模和进入外汇市场融资的渠道；选项D，我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计。

4、如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响?（　）

• A：会
• B：不会
• C：两者没有联系
• D：难以确定

答 案：A

解 析：在有些情况下，即使银行本身没有不当行为，也会由于银行客户的不当行为而导致对银行声誉的影响。例如，如果银行与毒品贩子或其他罪犯有联系，尽管通常银行不必对此类犯罪活动承担法律方面的责任，公众对银行的信心仍有可能遭到损害。

多选题

1、在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范．损失数据收集的内容不包括( )

• A：损失的影响程度
• B：仅部分损失数额
• C：损失事件发生的时间、发生的单位信息
• D：总损失中收回部分信息
• E：损失事件发生的主要原因的描述信息

答 案：AB

解 析：损失数据收集的内容有损失事件发生的时间、发生的单位信息；总损失数额信息；总损失中收回部分信息；损失事件发生的主要原因的描述信息。故选AB。

2、违约概率预测准确性的验证常用的方法包括( )。

• A：二项分布检验
• B：卡方分布检验
• C：正态分布检验
• D：均匀分布检验
• E：检验给定年份某一等级PD预测准确性

答 案：ABCE

解 析：违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级PD预测准确性、检验给定年份不同等级PD预测准确性等。