2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月25日

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判断题

1、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

4、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

单选题

1、商业银行公司治理的主要内容不包括( )．

• A：完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
• B：建立、健全以董事会为核心的监督机制
• C：明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
• D：建立完善的信息报告和信息披露制度

答 案：B

解 析：商业银行公司治理的主要内容①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序；②明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务；③建立、健全以监事会为核心的监督机制；④建立完善的信息报告和信息披露制度；⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

2、在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（ ）的风险管理方法。

• A：风险补偿
• B：风险分散
• C：风险规避
• D：风险转移

答 案：C

解 析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择，简单地说就是：不做业务，不承担风险，故C项正确；风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择，故A项错误；风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择，故B项错误；风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，故D项错误。所以答案选C。

3、现代风险分散化思想的重要基石是( )

• A：马柯维茨的资产组合理论
• B：欧式期权定价的一般模型
• C：缺口分析、久期分析
• D：威廉夏普的资本定价模型

答 案：A

4、以下关于久期的论述，正确的是( )。

• A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
• B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
• C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
• D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析

答 案：A

解 析：久期缺口的铯对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高，所以A项正确。

多选题

1、某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%，假设 市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。

• A：下降 2. 11%
• B：下降 2. 50%
• C：下降2. 22元
• D：下降2. 5元
• E：上升2. 5元

答 案：AC

解 析：。根据久期计算公式可得，ΔP/P=( -DX Δy)/(l + y) = ( - 2. 3 Xl%)/(l + 9%) = -2. 11%，则 ΔP=-2. ll%X105≈-2.22 元。公式中 P 表示债券价格， ΔP表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，Δy表示市场利率的变化幅度，D选项表示麦 考利久期。

2、核心雇员流失的风险具体体现为( )。

• A：核心员工的知识／技能缺乏
• B：缺乏足够后援／替代人员
• C：关键信息缺乏共享和文档记录
• D：缺乏岗位轮换机制
• E：核心员工超越授权的活动

答 案：BCD

解 析：核心雇员流失的风险具体体现为缺乏足够后援／替代人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制，所以B.C.D正确；A项属于知识技能匮乏；E项核心员工超越授权的活动属于失职违规。