2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月24日

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判断题

1、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

2、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

3、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

单选题

1、关于VaR的说法错误的是（）。

• A：均值VaR是以均值为基准测度风险的
• B：零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
• C：VaR的计算涉及置信水平与持有期
• D：计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

答 案：B

解 析：均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C.D正确。

2、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　）。

• A：收益率曲线风险
• B：期权性风险
• C：重新定价风险
• D：基准风险

答 案：C

解 析：市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。

3、2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。

• A：《商业银行声誉风险管理指引》
• B：《巴塞尔新资本协议》
• C：《巴塞尔资本协议》
• D：《资本协议市场风险补充规定》

答 案：A

解 析：2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

4、商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（）。

• A：可规避的操作风险
• B：可降低的操作风险
• C：可缓释的操作风险
• D：应承担的操作风险

答 案：C

多选题

1、期权的价值由( )组成。

• A：市场价格
• B：内在价值
• C：执行价格
• D：时间价值
• E：收益率

答 案：BD

2、风险报告的综合报告应反映的主要内容包括（　　）

• A：加强风险管理的建议
• B：风险应对策略及具体措施
• C：分类风险状况及变化原因分析
• D：重大风险事项管理
• E：辖内各类风险总体状况及变化趋势

答 案：ABCE