2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月06日

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判断题

1、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

2、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

3、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

4、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

单选题

1、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（　）。

• A：我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
• B：我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
• C：资本充足率：（资本×扣除项）/信用风险加权资产
• D：核心资本充足率：（核心资本×核心资本扣除项）/（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）

答 案：A

2、下列关于违约与不良的判断正确的是（）。  

• A：违约债项可以核销
• B：一笔贷款不良，则该客户的所有贷款均变为不良
• C：一笔贷款违约，则该客户违约
• D：违约贷款等于不良贷款

答 案：A

解 析：不良不是违约的判断标准，不良不代表一定违约。一笔贷款违约，不代表客户违约，不代表客户所有的贷款均变为不良。

3、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次．针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )

• A：重新定价风险
• B：收益率曲线风险
• C：基准风险
• D：期限错配风险

答 案：C

解 析：首先排除A.D选项，因为这是同一种风险，题目中屡次出现“重新定价”使A.D选项成为干扰选项，但是存款和贷款的利率都是每月定价一次，在期限上是很相配的。其次，题干中没有提到未来收益的情况，所以也不是B选项。题中重点说明的是贷款与存款利率不相同，基准利率不一样，容易引发基准风险。

4、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。  

• A：0.18
• B：12
• C：1.44
• D：0.96

答 案：C

解 析：操作风险最低资本要求(ORC)由业务指标部分乘以内部损失乘数计算得出，对应的公式为ORC=BICxILM 业务指标部分(BIC)由业务指标(BI)乘以边际系数α得出。BIC=8*12%=0.96 ORC=0.96*1.5=1.44亿欧元  

多选题

1、下列关于风险监管的说法，正确的有( )。

• A：银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
• B：监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况
• C：银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平
• D：必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制
• E：良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线

答 案：ABCD

解 析：监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况和区域风险状况、银行机构风险状况。其中，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控，所以A.B.C.D正确。内部控制是商业银行风险管理的第一道防线，所以E项错误。

2、风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有( )。

• A：了解机构
• B：准备风险为本的现场检查
• C：对监管结果汇总报告
• D：实施风险为本的现场检查并确定评级
• E：监管措施、效果评价和持续的非现场监测

答 案：ABDE

解 析：风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级以及监管措施、效果评价和持续的非现场监测。所以选项A.B.D.E均符合题意。因此，本题的正确答案为A.B.D.E。