2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月17日

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判断题

1、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

4、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

答 案：对

解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

单选题

1、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。  

• A：50％，50％
• B：30％，70％
• C：20％，80％
• D：40％，60％

答 案：A

解 析：根据资产组合的收益率公式Rp=W₁R₁+W₂R₂，其中，两种资产的预期收益率分别为R₁和R₂，每一种资产的投资权重分别为W₁和W₂(=1-W1)。则题中，由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率为=W₁×8％+(1-W₁)×4％=6％，可得W₁=50％，W₂=1-W₁=50％。

2、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）  

• A：声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设
• B：声誉风险管理应主要针对员工言行和理财产品
• C：声誉风险管理应尽可能覆盖商业银行的各种行为
• D：声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

答 案：C

解 析：2009年8月，银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

3、下列关于战略规划的说法，错误的是( )。

• A：在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
• B：战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
• C：商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以盈利为导向的战略规划
• D：战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

答 案：C

解 析：商业银行战略风险管理最有效方法是制订以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中，所以C项错误。

4、与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是（）。

• A：辖内各类风险总体状况
• B：风险应对策略
• C：对管理范围的重大风险事项进行报告
• D：加强风险管理

答 案：C

解 析：专项风险报告主要是针对管理范围内发生(或潜在)的重大风险事项与内控隐患所作出的专题性风险分析报告。

多选题

1、面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构应进一步加强并深化银行监管，其原因是（　　）

• A：银行业为各行业广泛提供金融服务
• B：银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
• C：存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的
• D：风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益
• E：外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化将对银行经营及未来发展产生深远影响

答 案：ABCD

2、内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。  

• A：确保风险管理流程完整，合规
• B：为各类具体风险的管理构成一个良好的内部环境
• C：能够代替内部审计职能
• D：确保风险管理流程的有效性
• E：是风险管理的第一道防线

答 案：ABD

解 析：银行应建立完善的内部控制框架，包括组织架构、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全，为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。内部控制的目标之一是确保每个关键风险都有政策、流程或其他措施，以及确保该类政策、流程或其他措施按计划实施的控制机制，因此内部控制有助于确保流程完整性、合规及有效性。内部审计的职责是评估现行政策、程序和内部控制(包括风险管理、合规和公司治理程序)是否有效、适当并能满足银行业务需要，是否在实践中有效实施相关政策和程序。从内部控制和内部审计的定位上，内部控制侧重于建立控制机制，内部审计侧重评估发现缺陷。第一道防线一一前台业务部门(风险承担部门)。