2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月17日

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判断题

1、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

2、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

3、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。  

答 案：错

解 析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

4、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

单选题

1、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是( )。

• A：制定声誉风险管理政策和操作流程
• B：独立设置声誉风险管理职能
• C：负责识别、评估和监测声誉风险状况
• D：征询最大多数员工的意见和建议

答 案：D

解 析：声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任是制定声誉风险管理政策和操作流程，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险状况，所以A.B.C正确；D选项属于战略风险管理中董事会及高级管理层的职责。

2、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

• A：期望均值法
• B：标准法
• C：替代标准法
• D：高级计量法

答 案：B

解 析：标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数B，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在各产品线中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致反映了各产品线的操作风险状况。B代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。

3、( )是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

• A：信用风险
• B：声誉风险
• C：操作风险
• D：国家风险

答 案：C

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。C项正确。故本题选C。

4、商业银行的核心竞争力是：（）

• A：吸存放贷
• B：支付中介
• C：货币创造
• D：风险管理

答 案：D

解 析：商业银行本质上就是经营风险的金融机构，市场经济是风险经济，只有有能力承担高风险的商业银行，才能获得高收益的投资机会。

多选题

1、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有( )。

• A：Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
• B：作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
• C：RiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型
• D：RiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
• E：Credit Monitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型

答 案：ABD

解 析：Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。RiskCalC模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适"-3变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率。2值越高，违约概率越低，所以A.B.D正确；RiskCalC模型是适合于非上市公司的违约概率模型，Credit Monitor模型是适合于上市公司的违约概率模型，所以C.E错误。

2、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。开展操作风险的自我评估有利于( )。

• A：促进风险管理文化的转变
• B：实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
• C：构建操作风险管理的基础平台
• D：优化和完善各项作业流程
• E：为操作风险计量奠定基础

答 案：ABCDE

解 析：商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估，有助于①建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化；②优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力；③在自我评估的基础上建立操作风险事件数据库，构建操作风险管理的基础平台；④为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础；⑤为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理成为长期任务融入商业银行日常管理之中，从源头上控制案件隐患及风险损失；⑥促进风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性。