2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月05日

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判断题

1、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

2、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  

答 案：错

解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。

3、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

4、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

单选题

1、( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

• A：远期
• B：期货
• C：即期
• D：互换

答 案：C

解 析：即期是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。即期交易可在世界各地的签约方之间进行，由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。

2、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。

• A：操作风险
• B：市场风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：C

解 析：绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险，所以C项正确。

3、根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。

• A：累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债
• B：资本净额定义与资本充足率指标中定义一致
• C：在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元
• D：累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额

答 案：A

解 析：累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。没有一个季度的时间规定。

4、反映银行实际拥有的资本水平的是( )。

• A：账面资本
• B：经济资本
• C：监管资本
• D：实际资本

答 案：A

解 析：账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。

多选题

1、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。  

• A：职员欺诈、失职违规属于人员风险
• B：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险
• C：输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
• D：监管规定的变化属于流程风险
• E：操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

答 案：ABCE

解 析：D项，监管规定的变化属于操作风险中的外部事件。

2、商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括（）。  

• A：及时反映交易账簿金融市场业务每周风险计量监测分析情况
• B：重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告
• C：及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议
• D：市场风险监测分析日报内容可包括市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况等
• E：综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议

答 案：BCDE

解 析：1、市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于:按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸，金融市场业务的盈亏情况，交易账簿风险价值与返回检验，压力测试开展情况，限额执行情况，全行汇率风险分析，银行账簿利率风险分析，以及市场风险管理建议等。2、市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况。包括但不限于:反映专门市场风险因素或类型的报告，反映市场风险计量与管理流程专项环节的报告，反映具体业务组合风险状况的报告，反映市场风险管理专门问题的报告，董事会、高级管理层及其委员会确定的报告。3、重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。4、市场风险监测分析日报及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况。包括但不限于:全行交易账簿金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况;各交易组合层面金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试及限额执行等情况。