2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月16日

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判断题

1、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

2、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

3、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

4、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

单选题

1、( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

• A：头寸限额
• B：风险价值限额
• C：止损限额
• D：敏感度限额

答 案：B

解 析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

2、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）  

• A：低于3%，高1
• B：低于4%，高1
• C：高于3%，低0.5
• D：高于4%，低0.5

答 案：B

解 析：2011年6月，原银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求。该办法全面采用了巴塞尔协议Ⅲ规定的杠杆率计量方法，并对杠杆率提出了更加严格的监管要求。该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。该办法进一步突出了杠杆率的宏观审慎功能，强调了对银行业整体杠杆程度的监测与控制。

3、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。  

• A：定量分析、大概率
• B：定性分析、小概率
• C：定性分析、大概率
• D：定量分析、小概率

答 案：D

解 析：压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的小概率事件情况下可能发生的损失。

4、以下四种关于风险概念的理解表述中，错误的是（）。

• A：风险是未来结果的不确定性
• B：风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性
• C：风险是损失的可能性
• D：风险代表了未来损失的大小

答 案：D

解 析：ABC选项均反映出风险是事物未来发展变化的本质属性，只是表达的方式有所不同，A项抽象地概括了风险的概念；B项的含义没有限定结果的偏离方向，认为任何方向的偏离(有利或不利)都是风险的表现；C项将风险与损失联系在一起，在统计上就是一种损失的概率分布，属于传统意义上对风险的理解；D项将风险和损失混淆，是对风险理解的本质性错误。

多选题

1、市场风险中的期权性风险包括（）。

• A：场内(交易所)交易的期权
• B：场外的期权合同
• C：债券或存款的提前兑付
• D：贷款的提前偿还等选择性条款
• E：贷款利率由借款人自主选择的条款

答 案：ABCDE

2、商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的( )，并融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。

• A：收益性
• B：全面性
• C：审慎性
• D：规范性
• E：有效性

答 案：BDE

解 析：t商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。