2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月16日

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判断题

1、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

2、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

3、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

4、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  

答 案：对

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

单选题

1、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监管，并对商业银行的股东负责。  

• A：董事会
• B：高级管理层
• C：员工
• D：监事会

答 案：A

解 析：规定商业银行董事会应当根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好，督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。

2、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为．800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元．

• A：400
• B：300
• C：200
• D：-100

答 案：A

解 析：融资需求一融资缺口十流动性资产，融资缺口一贷款平均额一核心存款平均额。代入公式计算得，融资需求为400。故选A。

3、下列选项不是商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是( )。

• A：监管机构对商业银行的盈利预期
• B：商业银行改革／重组的成本／收益
• C：监管机构责令整改的不利信息／事件
• D：影响客户或公众的政策性变化等

答 案：A

解 析：声誉风险管理部门可以采取事先调查等方法，了解典型客户或公众对商业银行经营管理活动中的可能变化持何种态度，以尽量准确预测此类变化可能产生的积极或消极结果。商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括市场对商业银行的盈利预期；商业银行改革／重组的成本／收益；监管机构责令整改的不利信息／事件；影响客户或公众的政策性变化等。

4、以下不属于企业分析非财务因素的是( )。

• A：管理层风险分析
• B：声誉风险分析
• C：生产和经营风险分析
• D：行业风险分析

答 案：B

解 析：非财务因素分析是信用分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境因素等方面进行分析和判断。

多选题

1、下列属于风险管理流程的主要步骤的是（）。

• A：风险识别
• B：风险计量
• C：风险对冲
• D：风险转移
• E：风险控制

答 案：ABE

解 析：风险管理流程的主要步骤有风险识别、风险计量、风险控制和风险监测，所以选项ABE正确，风险对冲、风险转移属于商业银行风险管理的主要策略，所以CD内容错误。

2、以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( )

• A：明确商业银行的战略愿景和价值理念
• B：有明确记载的声誉风险管理流程及政策
• C：深入理解不同利益持有者对自身的期望值
• D：有明确记载的危机处理或决策流程
• E：建设学习型组织

答 案：ABCDE

解 析：声誉风险管理中应强调的内容包括十项，除选项外还包括(1)培养开放、互信、互助的机构文件；(2)建立强大的、动态的风险管理系统；(3)建立公平的奖惩机制；(4)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；(5)建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求。故选ABCDE。